تولید، عرضه و قیمت گذاری گاز طبیعی در ایران در انحصار دولت (وزارت نفت) است و با توجه به اینکه نیروگاه های تولید برق تقاضای مشتقه دارند (یعنی از برق به عنوان نهاده استفاده می کنند تا نیاز مصرف کنندگان نهایی برق را پاسخ دهند)، قیمت گذاری گاز طبیعی برای نیروگاه ها حائز اهمیت فراوانی است. این مطالعه به دنبال ارائه روشی برای قیمت گذاری بهینه گاز طبیعی برای نیروگاه های ایران است. در روش پیشنهادی شرایط تولید گاز و بازار نهایی مصرف برق در نظر گرفته می شود و سپس با استفاده از روش قیمت گذاری رمزی، قیمت گاز محاسبه و برای دوره زمانی 1368 تا 1395 برآورد می شود. تجزیه و تحلیل داده ها شامل سه بخش است: اول، تخمین کشش قیمتی تقاضای گاز نیروگاه. دوم، محاسبه بازدهی مقیاس تولید گاز طبیعی و محاسبه هزینه نهایی تولید گاز طبیعی و سوم، محاسبه قیمت رمزی گاز تحویلی به نیروگاه ها. قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه ها در سال 1394 معادل 800 ریال بوده است. درحالی که در این مطالعه، قیمت گاز طبیعی برای سال های 1394 و 1395 برای نیروگاه ها به ترتیب برابر با 8589. 71 و 9377. 91 ریال بر مترمکعب برآورده شده است، در نتیجه قیمت های جاری برای گاز طبیعی در بخش نیروگاه های برق فاصله زیادی با قیمت های بهینه دارد.

بعد از خصوصی سازی صنعت پتروشیمی در سال های اخیر در کشور، قیمت گذاری گاز طبیعی جهت استفاده در این صنعت به عنوان ماده اولیه، یکی از تصمیمات اساسی دولت در ارتباط با این ثروت طبیعی می باشد. همزمانی خصوصی سازی در این صنعت با تصویب قانون هدفمندی یارانه ها ضرورت توجه به تعیین قیمت را برای گاز خوراک صنعت پتروشیمی دوچندان کرده است. ارزیابی نتایج و فراهم آوردن بازخورد بعد از تصمیم گیری، به عنوان آخرین مرحله از فرایند تصمیم گیری ذکر می شود. در خصوص روش فعلی قیمت گذاری گاز نیز باید یک ارزیابی کارشناسی صورت پذیرد. این ارزیابی به کمک یک مطالعه «تحلیل وضعیت موجود و آسیب شناسی روش فعلی قیمت گذاری» صورت می پذیرد. در این تحقیق به منظور تحلیل وضعیت موجود از روش تحلیل مالی و برای شناسایی آسیب ها نیز از روش تحقیق دلفی استفاده شده است. بر اساس روش دلفی، پس از گردآوری نظرات نخبگان در چند مرحله و در نهایت استخراج نظرات نهایی پاسخ دهندگان، آسیب های روش قیمت گذاری فعلی بر اساس آزمون آماری T شناسایی شدند.یافته های تحقیق شناسایی تعداد 13 آسیب به اجماع رسیده را به دنبال دارد. نتایج به تصمیم گیران در شناخت آسیب های موجود در روش فعلی قیمت گذاری و ارزیابی آن و اقدام در جهت اصلاح روش قیمت گذاری و تعیین قیمت بهینه گاز برای مصرف در این صنعت، کمک خواهد کرد.

سوالی که در بخش گاز به طور مداوم مورد توجه قرار می گیرد این است که آیا رابطه میان قیمت های گاز و نفت در آینده ادامه خواهد داشت یا نه؟ گاز طبیعی هنوز به صورت جهانی مورد معامله قرار نمی گیرد، لذا قیمت های آن می تواند به گونه قابل توجهی از یک ناحیه به ناحیه دیگر متفاوت باشد. در حال حاضر اروپا، آسیا و آمریکا هر کدام مکانیسم قیمت گذاری مختص به خود را دارند. در قاره اروپا هنوز هم قیمت گاز طبیعی رابطه مستقیم و قابل توجهی با قیمت انرژی های جایگزین، خصوصا نفت کوره و نفت حرارتی دارد. به عبارت دیگر بازار گاز با بازار نفت مرتبط شده است. لذا در نتیجه تاثیرات آزادسازی بازارگاز، چگونگی این ارتباط احتمالا در آینده تغییر خواهد یافت و حرکاتی نظیر آنچه در بازار آمریکا در گذشته به وقوع پیوست، اتفاق خواهد افتاد.اگر چه قراردادهای خرید و فروش LNG معمولا از یک ساختار مشابه پیروی می کنند، تفاوت های قابل ملاحظه ای در قیمت های LNG بازارهای منطقه ای آسیا، اروپا و آمریکا وجود دارد. در بازار آمریکا و اروپا قیمت های گاز خط لوله مرجع تعیین قیمت LNG هستند چرا که LNG در این بازارها می بایست با خط لوله رقابت نماید. در مورد آسیا، در قراردادهای واردات کره و تایوان از یک فرمول قیمت گذاری مشابه قراردادهای وارداتی ژاپن استفاده می شود، لذا متوسط قیمت LNG وارداتی ژاپن معرف قیمت های LNG در بازار LNG آسیاست. اختلاف در قمیت ها ناشی از فرمول ها و ساختارهای قیمت گذاری متفاوتی است که در هر منطقه مورد استفاده قرار می گیرد.این مطالعه روشهای مختلف قیمت گذاری گاز طبیعی را در مناطق مختلف مورد بررسی قرار می دهد. در واقع هدف از این بررسی شناخت رابطه میان قیمتهای گاز طبیعی و نفت خام و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت گاز در مناطق مختلف می باشد. بر اساس نتایج مطالعه مذکور رقابت شدید میان عرضه کنندگان جهت حفظ و تامین بازارها منجر به تغییرات چشمگیری در فرمول سنتی قیمت گذاری LNG آسیا شده است و سطح قیمت های LNG آسیا و شدت همبستگی آن با نفت خام از طرف خریداران تحت فشار و انتقاد قرار گرفته است. خریداران جدید در چین و هند موفقیت های منحصر بفردی را در دست یابی به قیمت های پایین کسب کرده ان. با پیشنهاد ابتکاری خریداران چینی برای ترمینال LNG از استرالیا دست یافته اند، بلکه بواسطه همبستگی کمتر آن با قیمت نفت (30 درصد)، قیمت LNG از ثبات بیشتری نیز برخوردار شده است. این قرارداد نوعی هشدار برای عرضه کنندگان تلقی می شود چرا که نشان دهنده این حقیقت است که قدرت از فروشندگان به خریداران در حال انتقال می باشد. خریداران در بازارهای سنتی ژاپن، کره و تایوان نیز به موفقیت هایی دست یافته اند.

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهمترین مباحث اقتصادی است چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تاثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متاثر می سازد. این مقاله درصدد محاسبه قیمت های بهینه گاز طبیعی برای بخش های مختلف اقتصاد شامل بخش های خانگی، تجاری- عمومی و بخش صنعتی از طریق روش قیمت گذاری رمزی می باشد. بدین منظور ابتدا تقاضای بازار برآورد شده و سپس کشش های قیمتی تقاضا برای بخش های مختلف اقتصادی محاسبه شده است. با توجه به این که قیمت گذاری رمزی بر اساس شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس می باشد، و یکی از فرض های آن انحصار طبیعی است، پس از برآورد تابع تولید گاز طبیعی، مساله وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس در این صنعت بررسی شده است. پس از تعیین تابع تولید، هزینه نهایی صنعت بدست آمده و در نهایت با حل دستگاه معادلات رمزی از طریق بسته نرم افزاری Matlab قیمت های بهینه برای هر بخش در سال 1384 محاسبه و با قیمت های جاری مقایسه گردیده است. این قیمت ها بر اساس کشش های تقاضای بخش ها و در نظر گرفتن عدم زیان شرکت ملی گاز استان خراسان استخراج گردیده اند.

در داوری های بازنگری فرمول قیمت گذاری گاز، برخلاف سایر داوری های تجاری بین المللی، داوران به حل وفصل اختلافات ناشی از نقض قرارداد نمی پردازند، بلکه در صورت تحقق عوامل محرک مندرج در شرط بازنگری قیمت و تغییر شرایط اقتصادی قرارداد، دربارة تعدیل فرمول قیمت گذاری تصمیم گیری می کنند. به دلیل تخصصی بودن و پیچیدگی موضوع تعدیل فرمول قیمت گذاری گاز، کارشناسان در این دسته از داوری ها نقش برجسته ای دارند. بررسی تحقق عوامل محرک بازنگری قیمت و وقوع تغییرات مهم و اساسی در بازار، ازجمله وظایف کلیدی کارشناسان است. نظرات کارشناسان در این موضوع ها، گاه به هزاران صفحه نیز می رسد. با توجه به نقش زیاد کارشناسان، داوری های بازنگری فرمول قیمت گذاری گاز ماهیت ویژه ای دارند و این شبهه وجود دارد که این امر دارای ماهیت کارشناسی است. مقالة پیش رو، به تحلیل ماهیت خاص این نهاد می پردازد و روشن می سازد که نهاد مذکور به رغم نقش برجستة کارشناسان، دارای ماهیت داوری است و ماهیت آن، تصمیم کارشناس به عنوان یکی از روش های جایگزین حل وفصل اختلافات نیست.

افزایش سریع تقاضای گاز سبب شده است تا بازار گاز از بازار خریداران به بازار فروشندگان تبدیل شود، که بدین ترتیب مساله قیمت گاز بیش از پیش حایز اهمیت بوده و کارشناسان مختلف بحث های متفاوتی در این باره مطرح می کنند. روش های مختلفی بر پایه مسایل نظری و اصول تجارت برای قیمت گذاری گاز طبیعی در جهان تعریف شده است که تنها برخی از آنها در حال حاضر کاربردی هستند و برخی دیگر در حد یک نظریه باقی مانده اند. اغلب صادرکنندگان گاز تمایل دارند که قیمت گاز صادراتی آنها معادل ارزش بازاری نفت خام بوده و یا اینکه حداقل، تغییرات هماهنگ با تغییرات قیمت نفت خام باشد، زیرا این امر مشوقی جهت گسترش طرح های توسعه ای گاز خواهد بود. به همین دلیل در کشورهای اروپایی، شاخص قیمت های گاز طبیعی مایع شده آسیا و اقیانوسیه بر اساس قیمت های نفت خام محاسبه می شود. این مساله برای ژاپن بزرگترین وارد کننده LNG نیز صادق است. در بلند مدت انتظار می رود تقاضای گاز طبیعی در قیاس با سایر منابع سوختی، افزایش چشم گیری داشته باشد. لذا پیش بینی می شود در آینده، روند صعودی قیمت های گاز طبیعی ادامه یابد.بررسی روند قیمت گذاری گاز طبیعی نشان می دهد که قیمت گاز طبیعی-به استثنای LNG- در بسیاری موارد کمتر از قیمت سایر انرژی های جایگزین (نفت خام و فرآورده های نفتی) است. تجارت گاز نسبت به تجارت نفت از دو ویژگی خاص برخوردار است: 1. وابستگی شدید صادرکنندگان و واردکنندگان به یکدیگر به دلیل نبود فرصت ذخیره سازی حداقل برای دوره قرارداد و 2. ریسک بالای سرمایه گذاری. با توجه به این دو ویژگی لازم است قیمت در قراردادها به گونه ای تنظیم شود که ضمن حفظ امنیت عرضه گاز، قیمت این فرآورده با تغییرات احتمالی در قیمت سایر سوخت ها به ویژه سوخت های رقیب، به گونه ای باشد که منافع عرضه کنندگان حفظ گردد. لذا تعیین ضریب همبستگی میان قیمت گاز طبیعی و نفت خام، مقدار ثابت فرمول، محدوده کف و سقف قیمتی و نیز تعیین دوره بازنگری قیمت در فرمول قیمت گذاری گاز باید یکی از مهمترین اصول در مذاکرات مربوط به صادرات گاز قلمداد شود و قیمت گاز در سطوح رقابتی و همتراز با سایر بزارهای رقیب تعیین گردد.در این مقاله مکانیسم قیمت گذاری گاز صادراتی کشور از طریق خط لوله، در مقایسه با سایر مکانیسم ها مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گیرد و چالشهای فراروی آن تجزیه و تحلیل می گردد. 

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی همواره یکی از دغدغه ها و موضوعات بسیار مهم و حساس اقتصاد و تصمیمات سیاستی توسط دولت ها به شمار می رود، زیرا هر گونه تغییرات قیمتی می تواند بر رفاه مصرف کنندگان و از طرف دیگر بر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات و عرضه آن ها اثرگذار باشد. در بخش گاز طبیعی نیز انتخاب الگوی مناسب قیمت گذاری و نحوه اجرای آن با توجه به آن چه بیان گردید و همچنین ویژگی های خاص عرضه و ساختار بازار این بخش و از سویی اتکای اقتصاد ایران بر منابع طبیعی از جمله گاز طبیعی، بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله با بررسی بازار گاز طبیعی و با استفاده از تئوری های خرد در چارچوب اقتصاد بخش عمومی، با اثبات فرض عدم بهینگی قیمت فعلی گاز برای بخش صنایع کارخانه ای ایران و همچنین با توجه به شرایط انحصار طبیعی که بر بازار گاز طبیعی ایران حاکم می باشد، الگوی قیمت گذاری رمزی توجیه یافته و از روش رگرسیون فازی به دلیل عدم دارا بودن برخی محدودیت های حاکم بر رگرسیون کلاسیک و همچنین دقت بالا استفاده خواهد شد. همچنین به منظور تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس و همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن، از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سال های 1356 تا 1393 استفاده شده است. در نهایت نیز الگوی بهینه قیمت گذاری گاز طبیعی برای بخش صنایع کارخانه ای ایران برآورد گردیده است.

امروزه دامنه کاربرد تکنیک های مدیریت سبد دارایی از حوزه بازار سهام فراتر رفته و در بخشهای دیگر از جمله مدیریت پروژه های نفت و گاز روز به روز در حال گسترش است. در این مقاله با توجه به محدودیت ذخایر گازی کشور و تنوع فرصتهای مختلف سودآور برای تخصیص گاز طبیعی از جمله صادرات گاز، توسعه طرحهای پتروشیمی با خوراک گاز و تزریق گاز به میادین نفتی، کاربرد روش ترکیبی مدل بهینه سازی سبد دارایی مارکوویتز و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه به عنوان روشی نوین پیشنهاد شده است. در این روش که برای اولین بار در مورد این موضوع به کار می رود، ابتدا با استفاده از روش بهینه سازی سبد دارایی مارکوویتز، سبدهای دارایی کارآمد را که از تخصیصهای مختلف به گزینه های متنوع مصرف گاز به دست آمده و حداکثر ارزش را در ریسکهای مختلف ایجاد می کنند، به دست می آوریم. مجموعه این سبدهای دارایی کارآمد، منحنی و تابع مرز کارآمدی را ایجاد می کنند. سپس به کمک مدل قیمت گذاری بازاری دارایی (CAPM)، که نوعی رابطه ساده را بین بازدهی انتظاری و ریسک سرمایه گذاری در یک بازار رقابتی بیان می کند، سبد دارایی بهینه را به دست می آوریم. برای این منظور با ارزش گذاری قطعی تمام داراییهای ممکنه، خط بازار سرمایه را به دست آورده و از تماس این خط با منحنی مرز کارآمدی، ترکیب بهینه حاصل می شود. نتایج نهایی محاسبات انجام شده توسط این الگو، سبدهای دارایی بهینه با ترکیبهای متنوع پروژه های پتروشیمی، تزریق گاز و صادرات گاز، در پنج سناریوی مختلف 400, 300, 200, 100 و 500 میلیون مترمکعب گاز طبیعی تولید شده، همراه با ارزش انتظاری و ریسک معادل، را نشان می دهند.

قیمت گذاری کالاها در بازار آزاد و رقابتی، بدون هیچ گونه اعمال فشار بر قیمت ها صورت می گیرد، اما ساختار بازار نفت و گاز، بر مکانیسم قیمت گذاری آن تأثیرگذار می باشد. با توجه به کالای راهبردی بودن نفت و گاز قیمت گذاری آن نیز تا حدودی متفاوت است. یکی از روش های قیمت گذاری گازطبیعی روش ارزش بازگشتی می باشد که در دهه های اخیر در بسیاری از قراردادهای بین المللی به کار رفته است. این روش قیمت گذاری با هدف ایجاد اطمینان خاطر برای مصرف کننده و تولیدکننده و به منظور رقابت پذیری با سوخت جایگزین و با کسر هزینه های ترانزیت و انتقال گاز طبیعی از قیمت های بازاری سوخت در بازارهای هدف صورت می گیرد. در این پژوهش، پس از محاسبه ارزش بازاری گاز برای کشورهای هدف بازار صادراتی اروپا و همچنین عوارض عبور و هزینه انتقال، کمترین قیمت گاز صادراتی ایران به اروپا در مرز بازرگان برای کشور آلمان حدود 300 دلار در هر هزار مترمکعب محاسبه گردیده است. مقایسه قیمت های محاسبه شده با قیمت های صادراتی کنونی ایران به ترکیه و عراق، نشان می دهد استفاده از روش قیمت گذاری ارزش بازگشتی برای بازار صادراتی اروپا کاملاً توجیه پذیر می باشد. این مقایسه تنها به محاسبه و برآورد قیمت در مرز ایران پرداخته و تنها از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور صادرات گاز به کشورهای اروپایی، افزون بر فراهم بودن شرایط قراردادی و قیمتی، شرایط سیاسی کشور نیز عامل بسیار مهمی در چانه زنی های بین المللی می باشد.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.